Cụ thể, xếp hạng tiền gửi ngân hàng dài hạn (LT) của đồng nội tệ (LC) và ngoại tệ (FC) của ABBank đã giảm từ B1 xuống B2. Đồng thời, đánh giá tín dụng cơ bản (BCA) và BCA điều chỉnh của ngân hàng cũng bị hạ từ b3 xuống b2.
Ngoài ra, Moody’s cũng điều chỉnh đánh giá rủi ro đối tác (CRRs) LTFC và LC (dài hạn với đồng ngoại tệ và nội tệ) từ Ba3 xuống B1, rủi ro đối tác dài hạn (LT CR) từ Ba3 (cr) xuống B1 (cr). Các xếp hạng ngắn hạn về rủi ro đối tác, tiền gửi và nhà phát hành của ABBank được giữ nguyên ở mức Not Prime (hạng mức đầu cơ).
Hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới cũng thay đổi triển vọng của ABBank từ “tiêu cực” sang “ổn định” .
Theo Moody’s, việc hạ xếp hạng dài hạn và BCA của ABBank phản ánh các những chỉ số tín dụng của ngân hàng suy yếu. Cơ quan này cho rằng vốn hóa và lợi nhuận của ngân hàng sẽ chịu áp lực trong 12 đến 18 tháng tới, do chi phí dự phòng liên quan đến các khoản nợ khó đòi được bán cho VAMC.
Hãng cũng đánh giá, chất lượng tài sản của ABBank đã xấu đi trong hai năm qua trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Việt Nam chậm lại, gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người vay.
Tính đến cuối quý I/2024, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ngân hàng này ở mức 3,9%, tăng khá mạnh so với mức 2,3% vào cuối quý I/2022. Moody’s cho biết, tỷ lệ NPL của ABBank đang ở nhóm cao khi so sánh với những ngân hàng có xếp hạng tương tự. Ngoài ra, ngân hàng cũng duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp, chỉ đạt 40,3% vào cuối quý I/2024.
Cũng theo đánh giá của Moody’s, sự phục hồi chậm của lĩnh vực bất động sản và xây dựng sẽ làm tăng rủi ro chất lượng tài sản của ngân hàng do tín dụng cho lĩnh vực này là khá lớn.
Tính đến cuối năm 2023, ABBank đang nắm giữ khoảng 2.700 tỷ đồng trái phiếu VAMC. Moody’s kỳ vọng quy mô trái phiếu VAMC sẽ tăng hơn nữa vào năm 2024 khi ngân hàng đang tìm cách giảm tỷ lệ nợ xấu nội bảng.
“Việc xử lý những trái phiếu này sẽ dẫn đến chi phí tín dụng cao hơn, và gây áp lực lên tỷ suất lợi nhuận vốn đã thấp của ngân hàng”, Moody’s nhận định.
Ngoài ra, cơ quan xếp hạng cũng dự báo biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng Việt Nam sẽ ở mức thấp, trong bối cảnh được yêu cầu giữ lãi suất cho vay ở mức thấp, trong khi thanh khoản hệ thống đang bị thắt chặt, khiến lãi suất huy động cao hơn.
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) vào cuối quý I/2024 của ABBank chỉ còn 0,4%, so với mức 1,5% cùng kỳ năm trước do chi phí dự phòng tăng lên.
Moody’s cũng dự báo mức tiêu thụ vốn của ngân hàng sẽ vượt xa khả năng tạo ra vốn trong 12 - 18 tháng tới. Tỷ lệ vốn cổ phần hữu hình (TCE) trên tài sản rủi ro (RWA) của ngân hàng đã giảm từ 10,4% vào cuối năm 2022 xuống 9,6% vào cuối 2023.
“Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng của ABBank sẽ đạt mức vừa phải là 8-10% trong hai năm tới do ngân hàng thắt chặt các tiêu chuẩn bảo lãnh phát hành và tăng trưởng một cách thận trọng. Tuy nhiên, tỷ lệ TCE/RWA của nhà băng này sẽ cao hơn so với những ngân hàng tương tự được xếp hạng B2”, Moody’s cho biết.
Cơ quan xếp hạng này cũng đánh giá ABBank có bộ đệm thanh khoản hạn chế với những tài sản thanh khoản chất lượng cao như tiền mặt, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, trái phiếu chính phủ chỉ chiếm 7% tổng tài sản tính đến cuối quý I/2024.
