Sau khi sớm hoàn tất triển khai phương pháp Tiêu chuẩn (SA), ngân hàng đã tiếp tục củng cố những nền tảng trọng yếu, bao gồm vốn, dữ liệu, mô hình đo lường rủi ro, công nghệ và quản trị. Đây là tiền đề để TPBank hướng tới trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành giai đoạn chuyển đổi sang phương pháp Xếp hạng nội bộ (IRB) vào năm 2027, theo định hướng quy định tại Thông tư 14 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang tích cực chuẩn bị đáp ứng Thông tư 14, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tiếp tục khẳng định nội lực vững vàng với minh chứng rõ nét là các chỉ số an toàn liên tục được bồi đắp.
Tại thời điểm 06/2026, Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên cơ sở ngân hàng hợp nhất tính toán theo phương pháp IRB theo quy định của Thông tư 14 đạt 15%. Mức vốn này không chỉ cao hơn đáng kể so với yêu cầu tối thiểu của cơ quan quản lý mà còn phản ánh năng lực vốn vững chắc của TPBank khi đánh giá theo phương pháp quản lý rủi ro tiên tiến hơn.
Bên cạnh việc duy trì nền tảng vốn dồi dào, Ngân hàng còn củng cố bộ đệm thanh khoản vững chắc thông qua việc triển khai toàn diện quy trình ILAAP và áp dụng các chuẩn mực tiên tiến của Basel III trong quản trị rủi ro thanh khoản (LCR, NSFR, Quản trị thanh khoản trong ngày). Nền tảng phòng thủ vững chãi này mang lại khả năng kiểm soát rủi ro ở cấp độ sâu hơn, giúp ngân hàng tăng cường sức đề kháng trước các biến động kinh tế bất ngờ.
Lộ trình tuân thủ bài bản và bệ phóng từ sức mạnh công nghệ lõi
Thay vì lựa chọn con đường tăng trưởng nóng hay lợi nhuận ngắn hạn, TPBank luôn kiên định theo đuổi một nền tảng bền vững, lấy an toàn vốn và quản trị rủi ro làm trung tâm. Triết lý này được hiện thực hóa ngay từ năm 2015, khi TPBank đã sớm chủ động theo dõi nội bộ các chỉ số an toàn thanh khoản (LCR và NSFR).
Sự chuẩn bị cẩn trọng này đã tạo đà cho chuỗi thành tích tuân thủ sớm trước hạn Basel II theo Thông tư 41 và Thông tư 13 (năm 2019). Không dừng lại ở đó, ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế khi hoàn thành triển khai Basel III và IFRS9 ngay từ năm 2021, đồng thời áp dụng hàng loạt chuẩn mực nâng cao quốc tế như ILAAP, ESG và Basel III Reforms.
Chính nhờ bề dày kinh nghiệm tuân thủ suốt một thập kỷ, ngay từ khi Thông tư 14 chính thức được ban hành, TPBank đã rà soát kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện quy trình nội bộ và báo cáo việc hoàn tất phương pháp tiêu chuẩn SA, đồng thời chính thức đăng ký lộ trình thực hiện Giai đoạn chuyển đổi sang phương pháp IRB với sự rà soát độc lập minh bạch từ đơn vị kiểm toán độc lập KPMG.
Bên cạnh việc chuẩn bị kỹ lưỡng về quy trình và nguồn vốn, yếu tố nền tảng để TPBank triển khai phương pháp IRB chính là hệ sinh thái dữ liệu số. Việc áp dụng IRB đòi hỏi năng lực xử lý khối lượng thông tin dữ liệu lớn cùng các thuật toán phức tạp. Với định hướng số hóa toàn diện, TPBank đã xây dựng được kho dữ liệu quy mô lớn, đa chiều, đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu theo quy định.
Nền tảng dữ liệu này kết hợp với hoạt động quản trị dữ liệu tạo điều kiện để TPBank xây dựng các mô hình xếp hạng tín dụng và ước tính tham số rủi ro Xác suất vỡ nợ - PD, Tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ - LGD và Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ - EAD đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu và mô hình theo Thông tư 14.
Mô hình tham chiếu thực tiễn được NHNN và các định chế quốc tế đánh giá cao
Sự tự tin tiến tới mốc tuân thủ IRB của TPBank không chỉ thể hiện qua các chỉ số tài chính hay hạ tầng công nghệ, mà còn được minh chứng bằng sự ghi nhận từ các cơ quan chuyên môn. Tháng 07/2026, trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường khuôn khổ quy định an toàn vi mô và năng lực giám sát ngân hàng Việt Nam, thực tiễn triển khai Thông tư 14 theo phương pháp nâng cao của TPBank đã được đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) lựa chọn làm cơ sở làm việc chuyên sâu.
Tại buổi làm việc, thay vì những báo cáo lý thuyết, TPBank đã mang đến một bức tranh toàn diện về hành trình làm chủ phương pháp IRB – từ việc xây dựng mô hình quản trị, nền tảng dữ liệu, công nghệ cho đến cách dùng nội lực chủ động tháo gỡ thách thức. Sự chuẩn bị bài bản và năng lực thực thi chủ động của ngân hàng đã được các chuyên gia từ WB và ECB đánh giá cao, qua đó cung cấp chất liệu thực tiễn quan trọng giúp các định chế này tư vấn hiệu quả cho Ngân hàng Nhà nước trong việc hướng dẫn toàn hệ thống.
Đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ và dữ liệu để chuẩn hóa quản trị rủi ro là một quyết định mang tầm nhìn dài hạn. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank, nhấn mạnh: “Với TPBank, chúng tôi coi việc tuân thủ sớm Thông tư 14 hay các chuẩn mực Basel không phải là một rào cản, mà là bệ phóng vững chắc để TPBank tăng tốc. Nền tảng quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế chính là trụ cột chiến lược giúp ngân hàng tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao sức chống chịu trước biến động kinh tế vĩ mô, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của nhà đầu tư quốc tế và góp phần vào sự minh bạch, an toàn chung của hệ thống tài chính Việt Nam.”
Nhìn lại toàn bộ hành trình chuyển đổi cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, đích đến hoàn thành Giai đoạn chuyển đối sang IRB vào năm 2027 mang ý nghĩa thiết thực vượt lên trên các yêu cầu tuân thủ. Đây chính là cơ sở quan trọng để TPBank nâng cao khả năng bảo vệ tài sản của khách hàng, củng cố năng lực cạnh tranh cốt lõi và duy trì giá trị sinh lời bền vững cho cổ đông trong những chu kỳ phát triển tiếp theo.
