MSB nhận giải thưởng quốc tế về quản trị rủi ro

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam giành giải Bạc – Giải thưởng Quản trị rủi ro Đông Nam Á (ASEAN Risk Champion Award 2023) do Học viện Quản trị rủi ro doanh nghiệp Singapore (ERMA) trao tặng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của MSB trong việc tiên phong áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong quản trị rủi ro, chuyển dịch mạnh mẽ cách thức quản trị rủi ro trên hành trình số, đồng thời phát huy thế mạnh về mô hình trong lĩnh vực này, mang đến tác động tích cực tới hiệu quả hoạt động và kinh doanh của ngân hàng.

MSB nhận giải thưởng quốc tế về quản trị rủi ro ảnh 1

Tiên phong áp dụng tiêu chuẩn quốc tế

MSB là một trong những ngân hàng tiên phong trên thị trường áp dụng quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, Basel III và Basel IV là minh chứng rõ nét của MSB khi hoàn toàn thực hiện bằng nguồn lực nội bộ mà không dựa trên hỗ trợ từ đối tác thứ 3.

Đến nay, MSB đã ứng dụng các phương pháp phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) - Basel III đối với rủi ro tín dụng, phương pháp tính vốn cho rủi ro hoạt động theo chuẩn mực Basel III/IV, tính vốn cho rủi ro thị trường theo phương pháp SA2022, IMA 2022 (by ES) - Basel III, xác định bộ sổ ngân hàng và tính vốn yêu cầu dựa trên thay đổi bất lợi về vốn kinh tế do biến động lãi suất Delta EVE, Delta NII - Basel II đối với rủi ro lãi suất sổ ngân hàng…

Các chuẩn mực tiến bộ này đã được MSB áp dụng vào đo lường rủi ro và triển khai đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) qua từng năm, giúp ngân hàng đảm bảo có đủ tài sản để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, duy trì cấu trúc vốn bền vững.

Bên cạnh Basel, ngân hàng cũng áp dụng tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) với các hạng mục rủi ro. Dự phòng tổn thất tín dụng dự kiến được tính toán trên rủi ro tổn thất tín dụng có thể xảy ra trong suốt vòng đời của tài sản tài chính. Với mô hình này, MSB đưa các yếu tố đầu vào mang tính chất dự báo về chỉ số kinh tế vĩ mô nhằm gia tăng tính chính xác của kết quả, đồng thời được tư vấn độc lập khẳng định về chất lượng mô hình để phục vụ tính toán vốn và dự phòng.

Tăng cường quản trị rủi ro trên hành trình số

Để quản trị rủi ro hiệu quả trên hành trình số, MSB đánh giá việc ứng dụng thế mạnh về mô hình rủi ro là yếu tố nền tảng. Ngân hàng đã xây dựng và triển khai đồng bộ các mô hình phê duyệt trước, phê duyệt tự động, đoán định thu nhập, mô hình phân tích hành vi và phòng chống gian lận để nhanh chóng ra quyết định phê duyệt khoản vay.

Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo sớm cũng dịch chuyển sang mô hình dựa trên dữ liệu, cho phép rủi ro được cảnh báo với tần suất thường xuyên hơn và cùng nhịp độ với giao dịch người dùng.

Song song, để giảm thiểu việc cung cấp hồ sơ của khách hàng và tăng tính chính xác cũng như hiệu quả của mô hình, MSB hướng tới sử dụng nguồn dữ liệu thay thế từ dữ liệu hành vi, lịch sử giao dịch của khách hàng,… Các kỹ thuật xây dựng mô hình hiện sử dụng các thuật toán máy học (machine learning) để tăng năng suất và chất lượng.

Về quản lý rủi ro gian lận trên hành trình số, MSB áp dụng mô hình phễu lọc bốn lớp với nền tảng công nghệ hiện đại. Tiêu biểu với hành trình eKYC (định danh điện tử), AI với chức năng véc – tơ hóa khuôn mặt cho phép đối chiếu hình ảnh giấy tờ với hình ảnh nhận diện thực tế, đồng thời cảnh báo lặp dữ liệu nếu có; liveliness giúp kiểm tra thực thể sống, hạn chế gian lận sử dụng ảnh chụp thay thế người thật; hay logical rules giúp so sánh tính logic các thông tin trên hồ sơ định danh.

MSB cũng đưa ra cơ chế tự chấm điểm gian lận (Fraud Score), hỗ trợ tối đa việc ra quyết định của ngân hàng khi khách hàng tiếp cận sản phẩm số. Bên cạnh đó, với rủi ro an ninh thông tin, mô hình DevSecOp – “phát triển, bảo mật, vận hành” cho phép MSB phát hiện và khắc phục các lỗ hổng an ninh mạng.

Các giao dịch tại ngân hàng cũng được đảm bảo bởi cơ chế xác thực đa nhân tố. Ngoài tên đăng nhập và mật khẩu, hệ thống sẽ tự động kiểm tra, định danh thiết bị đăng nhập trước khi cho phép giao dịch được tiến hành.

Từ nền tảng mô hình và cách thức quản trị, MSB hướng đến cơ chế phê duyệt thẳng Straight Through Process (STP) – luồng cho vay không có sự can thiệp của con người, nhằm thúc đẩy số lượng khách hàng có thể vay vốn lên mức tối đa với thời gian ngắn nhất trong mỗi lượt phê duyệt hoàn toàn tự động.

Để triển khai quy trình không điểm chạm này, ngân hàng đang tiếp tục tối ưu hóa hạ tầng để đảm bảo mọi giao dịch của khách hàng đều được tự động cập nhật theo thời gian thực, từ đó đưa ra yếu tố đầu vào chính xác và hiệu quả, tăng mức độ chính xác của quyết định phê duyệt.

Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong quản trị rủi ro và chuyển dịch cách thức quản trị rủi ro trên kênh số đã mang đến cho MSB nhiều lợi ích thiết thực, giúp ngân hàng có những điều chỉnh phù hợp về mặt chiến lược, quản trị kế hoạch vốn phù hợp hơn và nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh một cách toàn diện.

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Đọc tiếp

Cùng VIB và 30 Anh Trai "Say Hi" khuấy động mùa hè

Cùng VIB và 30 Anh Trai "Say Hi" khuấy động mùa hè

Sự kiện giao lưu, ký tặng khán giả của những gương mặt trẻ trung, được nhiều người yêu mến vào chiều ngày 5/6/2024 tại TP. Hồ Chí Minh đã mở màn cho độ nóng của show truyền hình thực tế đáng mong đợi nhất năm 2024 – Anh Trai “Say Hi”.

OPES vươn mình nhờ "số"

OPES vươn mình nhờ "số"

Chiến lược đi lên từ số hóa đã giúp OPES từ một đơn vị bảo hiểm non trẻ tăng tốc bứt phá vươn lên về doanh thu, thị phần và uy tín trong năm 2023, công ty cũng đặt mục tiêu  tham vọng hơn nữa trong năm 2024: tăng lợi nhuận gấp 5,5 lần so với năm trước.

Nhịp cầu doanh nghiệp

BVBank phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất hấp dẫn

BVBank phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất hấp dẫn

Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi, đồng thời mang đến lợi ích tối đa nhất cho khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) phát hành chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân với lãi suất cạnh tranh đến 5,4%/năm.

BVBank miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế và ra mắt tính năng rút tiền nằng mã VietQR

BVBank miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế và ra mắt tính năng rút tiền nằng mã VietQR

Với mong muốn đồng hành và chia sẻ cùng khách hàng gánh nặng chi phí, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) triển khai chương trình khuyến mãi với ưu đãi kép: miễn đến 100% phí chuyển tiền quốc tế và giảm điểm tỷ giá mua ngoại tệ dành cho tất cả khách hàng cá nhân. Đồng thời, BVBank cũng vừa ra mắt tính năng rút tiền mặt bằng mã VietQR tại hệ thống ATM BVBank.

Cơ sở nào để VPBank nhân đôi lợi nhuận trong 2024?

Cơ sở nào để VPBank nhân đôi lợi nhuận trong 2024?

VPBank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2024 gấp đôi so với năm 2023, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của ngành và dự báo tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng niêm yết. Vậy đâu là cơ sở cho ngân hàng này đưa ra một kế hoạch đầy tham vọng như vậy?

T&T Group trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên

T&T Group trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên

Tập đoàn T&T Group đã trao ủng hộ tỉnh Điện Biên 5 tỷ đồng (tương ứng với 100 căn nhà), góp phần không nhỏ vào thành công chung của Đề án làm 5.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương cũng như từng bước hiện thực hóa mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát, không an toàn trên địa bàn tỉnh.

Lần thứ năm liên tiếp, PVcomBank được vinh danh trong "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam".

Vietnam Report vinh danh PVcomBank là doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam 2024

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) một lần nữa chứng tỏ sự phát triển vượt bậc của mình khi tiếp tục ghi danh trong Bảng xếp hạng FAST500 – nơi tôn vinh 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp Ngân hàng được vinh danh trong "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam" (Top 50 Vietnam The Best Growth).

4 năm liền Sacombank vinh dự nhận giải thưởng Sao Khuê

4 năm liền Sacombank vinh dự nhận giải thưởng Sao Khuê

Vừa qua, trong khuôn khổ Lễ công bố và trao giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, Giải pháp thanh toán đa phương thức dành cho doanh nghiệp của Sacombank đã xuất sắc vượt qua 271 đề cử, với nhiều vòng thẩm định khắt khe để đạt xếp hạng 5 sao trong lĩnh vực Ngân hàng số.

Apple Pay, ShopQR và chiến lược số hóa của VPBank

Apple Pay, ShopQR và chiến lược số hóa của VPBank

Với việc tiên phong triển khai những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số mới, như Apple Pay, Garmin Pay, ShopQR…, VPBank đã một lần nữa khẳng định vị thế đi đầu trong thực hiện số hóa dịch vụ ngân hàng.

Chat với BizLIVE