Sự yếu kém trong quản lý rủi ro khiến Silicon Valley Bank phá sản

Sau vụ đổ vỡ của Silicon Valley Bank (SVB), các chuyên gia phân tích tài chính "ngạc nhiên trước mức độ dự phòng rủi ro thấp" của ngân hàng này.
Người dân tập trung bên ngoài trụ sở ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB)
Người dân tập trung bên ngoài trụ sở ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB)

Số liệu được công bố mới đây của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) đã hoàn trả lại 40 tỷ USD vào Tài khoản chung của bộ này vào ngày 14/3, sau khi rút khoản tiền trên vào ngày 10/3 khi FDIC tiếp quản Ngân hàng Silicon Valley (SVB).

Sau khi 40 tỷ USD ban đầu được rút ra vào ngày 10/3 khi SVB bị đóng cửa và FDIC trở thành người tiếp quản, Bộ Tài chính Mỹ, FDIC và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 12/3 đã tuyên bố đảm bảo cho các khoản tiền gửi cả được bảo hiểm và không được bảo hiểm tại SVB, nhằm vực dậy niềm tin của hệ thống ngân hàng.

Các biện pháp tương tự cũng được áp dụng với ngân hàng Signature Bank ở New York sau khi ngân hàng này bị đóng cửa ngày 12/3. Cùng với đó, Fed đã mở một công cụ mới để cung cấp cho các ngân hàng nguồn vốn khẩn cấp.

Như vậy, việc hoàn trả 40 tỷ USD vào tài khoản của Bộ Tài chính Mỹ tại Fed chỉ diễn ra một ngày sau khi SVB và Signature mở cửa trở lại vào ngày 13/3 nhờ được tiếp cận các công cụ cho vay mới của Fed.

Sự yếu kém trong quản lý rủi ro khiến SVB phá sản

Một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB), các chuyên phân tích gia tài chính đặc biệt nhấn mạnh sự yếu kém của ngân hàng này trong quản lý rủi ro.

Ông Clifford Rossi, Cựu Giám đốc phụ trách quản lý rủi ro của Citigroup và là Giáo sư tại Đại học Maryland, ngạc nhiên trước mức độ dự phòng rủi ro thấp của SVB.

Ông ước tính chương trình dự phòng của ngân hàng này phải tăng gấp đôi quy mô. Vào cuối năm 2022, SVB báo cáo giá trị chứng khoán đầu tư 120 tỷ USD, chiếm 55% tổng tài sản, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình của các ngân hàng Mỹ.

Một yếu tố góp phần dẫn tới sự sụp đổ của SVB là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, khiến giá trị số trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn mà ngân hàng này nắm giữ nhanh chóng sụt giảm.

Các ngân hàng quản lý rủi ro này bằng việc dự phòng, mua các hợp đồng kỳ hạn hoặc các công cụ tài chính khác có thể tăng giá trị để bù lại những thiệt hại do việc bán trái phiếu khi chính sách thay đổi.

Đối với SVB, ngân hàng này công bố vào ngày 8/3 việc đã bán 21 tỷ USD chứng khoán với mức lỗ 1,8 tỷ USD để huy động tiền mặt chi cho các hoạt động.

Giáo sư kinh tế Kris James Mitchener tại Đại học Santa Clara ở California cho rằng, nếu SVB có đủ chương trình dự phòng thì sẽ có đủ lợi nhuận để bù lại những thiệt hại do việc bán các tài sản liên quan đến trái phiếu với mức giá lỗ khủng.

Theo Vnanet

Đọc tiếp

Nhịp cầu doanh nghiệp

Kinh tế toàn cầu đã trải qua khá nhiều thách thức khó lường trong năm 2023.

Kinh tế toàn cầu đã vượt qua một năm đầy bất ổn

Sau 2 năm khó khăn bởi dịch bệnh, người dân toàn cầu bước sang năm 2023 với hy vọng về một giai đoạn êm đềm hơn. Tuy nhiên, niềm hy vọng mong manh đó sớm bị đập tan bởi những “cơn ác mộng” bất động sản, tài chính, … bủa vây.

Chat với BizLIVE